Du musst diese Einstellung erst aktivieren, dass gesendete Nachrichten gespeichert werden.
Benutzerkontrollzentrum --> Mein Benutzerkonto --> Einstellungen ändern --> Private Nachrichten: Haken bei: "Immer eine Kopie von verschickten Privaten Nachrichten im Ordner Postausgang speichern." setzen.
lg